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[学位论文] 作者：张待见,,
来源： 年份：2009
Black-Scholes模型的期权定价公式,是在计算E[max（X,0）]时得到的,即用H（α）=E[（X-α）2]的极小值点作为期权价格,可理解为用α在均方误差意义下来预测X.考虑到实际金融市场的不完备...
[期刊论文] 作者：沈玉波,张待见,宋立新,,
来源：大连理工大学学报 年份：2011
考虑到实际金融市场的不完备性以及收益率分布的厚尾性,基于经典Black-Scholes模型并运用函数的下凸性,期权定价公式H(a)=E[(X-a)2]被推广为Hk(a)=E[(X-a)2k].通过DJSH(道琼...
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