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[期刊论文] 作者：张枭 孙萌,
来源：时代金融 年份：2012
【摘要】本文分别对中美同业拆借利率建立了GARCH模型，计算VaR并进行了比较，发现中国商业银行面临的利率风险要高于美国。 【关键词】GARCH模型 VaR模型 同业拆借 一、引言 中国人民银行自2012年6月8日起，下调人民币存贷款基准利率，同时扩大了贷款利率和......
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