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[期刊论文] 作者：张桓 吴可,
来源：经济数学 年份：2015
摘 要 依据人民币兑美元汇率的长期走势所示性态，对人民币汇率时序数据分段建立GARCH模型，实证检验了人民币汇率的波段动态特征.结果表明，人民币汇率时序数据不服从正态分布，波动具有明显的集聚性，序列前段波动长记忆性明显，中后期波动尖峰厚尾特性更加显著，依据分析，央......
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