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[学位论文] 作者：张润毅,,
来源： 年份：2011
本文主要研究了可违约的零息债券的价格模型。我们假定违约强度由连续时间的Markov链驱动,无风险短期利率由CIR利率期限模型决定。首先,基于违约零回收模型,我们给出了在流动...
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