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[学位论文] 作者：张银盈,
来源：重庆大学 年份：2020
传统风险定价理论认为风险与收益正相关，投资者在承担风险的同时要求获得风险补偿。但是，近年来的多项研究表明在资本市场中存在风险定价异象，其中股票特质风险定价异象便是研究的焦点之一。这些研究基于不同的特质风险计量方法、研究期间、研究样本等因素，并没有形......
[期刊论文] 作者：陆静, 张银盈,
来源：中国管理科学 年份：2020
以CAPM、Fama-French三因子和五因子模型为均值方程，分别采用无条件标准差，以及GARCH、EGARCH条件方差为基准计算出中国股票市场的特质波动率，研究了特质波动率与股票收益率之间的关系。研究发现，关于高特质波动风险对应低预期收益的定价异象来源于特质波动率估计模......
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