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[学位论文] 作者：徐支赟,,
来源：西南财经大学 年份：2014
资本资产定价模型(CAPM)是现代金融学的理论基础,这一模型在证券估价、投资组合等方面有着广泛的应用,CAPM中最具突破性意义的是β系数,它描述了单个资产受市场整体波动的影...
[期刊论文] 作者：赖伟,徐支赟,
来源：华人时刊 年份：2004
文章选取了1978年到2011年的四川省消费结构、产业结构、经济增长的年度数据,在VAR模型的基础上,使用Granger因果检验、向量误差修正模型对消费结构、产业结构与经济增长的动...
[期刊论文] 作者：徐支赟,徐华伟,,
来源：知识经济 年份：2013
股票市场具有特有的波动特征,例如波动性聚类,长相依性,厚尾性等,这些特征与股票收益率服从正态分布的基本假设相背离,并意味着股票市场可能存在着非线性结构。传统的线性相...
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