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[期刊论文] 作者：徐自强,万兵,,
来源：金融经济 年份：2008
本文分别运用GARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对外汇市场的汇率价格收益率进行实证比较研究,选取具有代表性的欧元对美元和英镑兑美元的汇率作为变量,并对VaR进行预测。...
[期刊论文] 作者：徐自强 万 兵,
来源：金融经济·学术版 年份：2008
摘要：本文分别运用GARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对外汇市场的汇率价格收益率进行实证比较研究，选取具有代表性的欧元对美元和英镑兑美元的汇率作为变量，并对VaR进行预测。实证结果发现，结合异方差的Cornish-Fisher扩展的VaR模型与仅用波动率描述的VaR计量方......
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