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[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:系统工程 年份:2010
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术界和投资分析人士所研究的热点问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的相依程度而且还要研究它们之间的相依结构。...
[学位论文] 作者:易文德,,
来源: 年份:2010
相依性研究是金融风险领域中的一个重要问题,组合投资、资产定价、波动的传导和风险管理等问题都涉及到相依性研究。在建立风险管理模型时仅仅考虑变量间的相关度(degree of...
[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2011
基于向量自回归(vector autoregression,VAR)误差修正模型,结合Copula理论建立VAR-Copula模型研究股市指数与交易量之间的Granger因果关系和相依结构.通过对三个股票市场的实...
[期刊论文] 作者:易文德,
来源:重庆文理学院学报:自然科学版 年份:2009
介绍了度量随机变量间相依关系的新方法——Copula函数方法,应用Copula函数模拟随机变量相依关系的过程,边缘分布和Copula函数的估计方法和优度检验方法....
[期刊论文] 作者:易文德,
来源:渝西学院学报:自然科学版 年份:2005
可靠性数学在研究系统的可靠性时,都是在假设部件之间相互独立的条件下进行的本文应用连接函数Copula讨论了部件相依时的可靠性,计算了系统的可靠度....
[期刊论文] 作者:易文德,
来源:西南师范大学学报:自然科学版 年份:2007
应用阿基米德联系函数探讨随机变量的相依性和独立性,分析了相依和独立随机变量的阿基米德联系函数生成元的形式,提出了随机变量完全正(负)相依和相对正(负)相依的概念,并讨论了......
[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:系统管理学报 年份:2012
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术研究和投资分析人士所研究并希望解决的问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的相依程度而且还要研究它们之间的相...
[期刊论文] 作者:易文德,
来源:华东经济管理 年份:2011
金融资产相依结构的研究在金融风险分析中有着重要的意义。金融资产的相依结构主要有两类:一类是单个金融资产自身时间前后交易价格波动的相依关系,称为短期相依关系,另一类是金......
[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:中国乡镇企业会计 年份:2006
股市是经济的晴雨表,现实经济生活中的政治、经济等方面的信息都会不同程度在股市中得到反应。居民住房问题是关系国计民生的重大问题,为了解决百姓的住房问题,政府一直在采取措......
[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2011
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建.组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的同期相依与单个资产时间上的短期相依是组合资产两类主要的相依关系.结合...
[期刊论文] 作者:易文德,,
来源:管理评论 年份:2012
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深...
[学位论文] 作者:易文德,
来源:西南交通大学 年份:2005
可靠性理论是以产品的寿命特征作为主要研究对象的一门综合性和边缘性学科,它涉及到基础科学、技术科学和管理科学等领域.可靠性数学是可靠性的基础理论之一,已发展成为应...
[会议论文] 作者:易文德,
来源:2008年国际应用统计学术研讨会 年份:2008
在可靠性理论中,部件相互独立是相依的特殊情况.本文基于Copula函数的知识,研究两基本系统的可靠性及其随Copula函数变化的规律,揭示部件的相依关系对可靠度的影响规律....
[期刊论文] 作者:陈晓东,易文德,,
来源:商业时代 年份:2011
本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证...
[期刊论文] 作者:陈晓东,易文德,,
来源:价格月刊 年份:2012
利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货...
[期刊论文] 作者:易文德, 王沁,,
来源:西南大学学报(自然科学版) 年份:2010
把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形....
[期刊论文] 作者:王沁,易文德,,
来源:武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份:2016
利用Laplace核密度函数来估计股权价值的波动率,从而确定KMV模型中的资产收益波动率,修正了KMV模型。选择42家上市公司的财务数据和收盘价为样本,对基于核密度估计的KMV模型...
[期刊论文] 作者:李勇, 易文德,,
来源:渝西学院学报(自然科学版) 年份:2005
在一个参数的可选先验分布类中选择一个最优先验密度的问题,类似于从参数空间中估计一个恰当参数的问题,或类比为从决策类中选择出最优决策的问题.从这一角度出发,就可以借助...
[期刊论文] 作者:易文德, 张明珠,
来源:太原师范学院学报:自然科学版 年份:2004
Riecan证明了两个(弱)可观测⊙-独立,则它们P-独立.文章证明,在一定条件下,如果两个(弱)可观测P-独立,则它们⊙-独立....
[期刊论文] 作者:易文德, 王沁,
来源:数学研究 年份:2005
提出两类联系函数,它们是阿基米德联系函数与Fréchet-Hoeffding界的融合,是正序簇. 一类介于Fréchet-Hoeffding下界与一个特殊的联系函数之间;另一类介于Fréc...
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