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[期刊论文] 作者：李合怡,,
来源：现代经济信息 年份：2012
股市与债市之间各变量间的溢出效应是金融学中一个重要的课题。本文实证分析了两市之间波动的溢出效应,研究发现:两市存在波动的领先滞后关系,且债券市场波动对于股市的影响...
[学位论文] 作者：李合怡,,
来源：苏州大学 年份：2016
证券市场的效率问题,长期以来备受学术界和实务界的关注,市场效率的提升是中国证券市场健康、稳定、可持续发展的关键所在。由于价格在资源配置中的主导地位,证券市场效率的...
[期刊论文] 作者：李合怡,
来源：现代经济信息 年份：2012
摘要：股市与债市之间各变量间的溢出效应是金融学中一个重要的课题。本文实证分析了两市之间波动的溢出效应，研究发现：两市存在波动的领先滞后关系，且债券市场波动对于股市的影响更为显著；通过对债券子市场与股市联动的进一步分析发现：股市与交易所债券市场波动的联系......
[期刊论文] 作者：贝新政,李合怡,,
来源：学理论 年份：2010
我国A股市场IPO抑价持续处于较高的水平。通过对询价机制实施以来的IPO数据进行统计分析,选取2001—2004年＂半市场化＂阶段的数据进行对照研究,认为,由于我国一级市场和二级市场...
[期刊论文] 作者：李合怡,贝政新,,
来源：学海 年份：2013
本文基于Merton公司债务定价模型,从信用风险度量的角度对我国公司债的信用利差进行了实证预测。结果表明:结构化模型显著低估了公司债的信用利差,实际利差与预期违约损失之...
[期刊论文] 作者：李合怡,贝政新,,
来源：审计与经济研究 年份：2014
基于Longstaff和Schwartz的公司债定价模型,从信用风险度量的角度对我国中期票据信用利差的影响因素进行实证分析,回归结果表明:股票市场波动率、无风险利率、利率期限结构的...
[期刊论文] 作者：李合怡,贝政新,,
来源：淮阴工学院学报 年份：2012
现金股利政策作为上市公司一项重要的财务决策,历来受到财务金融界的广泛关注。运用Logit回归和Tobit回归方法,系统地探讨了行业因素对现金股利支付意愿和支付水平的影响。行...
[期刊论文] 作者：李合怡,贝政新,,
来源：学海 年份：2015
与经典资产定价理论的假设前提不同，现实世界的投资者往往面临着融资约束，而融资约束将对投资者的投资行为和预期收益产生重要影响。本文延续这一思路，运用Fama—MacBeth回归方......
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