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[期刊论文] 作者：李奕彦,
来源：现代营销·理论 年份：2021
摘 要：本文运用VaR-GARCH模型对沪深300股指期货市场风险进行了实证分析。实证结果表明沪深300收益率序列具有尖峰厚尾、平稳的特点。并通过GARCH模型计算得出市场的VaR值，由此衡量股指期货市场风险，并得出VaR-GARCH模型适合我国股指期货风险管理的结论。 关键......
[学位论文] 作者：李奕彦,
来源：四川大学 年份：2021
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