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[期刊论文] 作者：李延军,白云方,王诗惠,
来源：金融发展研究 年份：2021
本文利用GARCH类模型度量了2017—2020年中美贸易摩擦期间我国股票市场、债券市场及外汇市场的流动性风险水平及风险传染程度,之后利用改进的事件分析法,量化分析了中美贸易摩擦对金融市场间流动性风险传染的溢出效应、水平效应和趋势效应。研究结果表明,中美贸......
[期刊论文] 作者：李延军 白云方 王诗惠,
来源：金融发展研究 年份：2021
摘 要：本文利用GARCH类模型度量了2017—2020年中美贸易摩擦期间我国股票市场、债券市场及外汇市场的流动性风险水平及风险传染程度，之后利用改进的事件分析法，量化分析了中美贸易摩擦对金融市场间流动性风险传染的溢出效应、水平效应和趋势效应。研究结果表明，中美......
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