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[期刊论文] 作者：杨宝臣,苏云鹏,,
来源：电子科技大学学报(社科版) 年份：2010
基于2006年10月8日～2008年10月9日间上海银行间同业拆放利率市场的日数据,利用单位根和协整检验对预期理论对于利率期限结构不同部分的适用性差异进行了研究,发现上海银行间同...
[期刊论文] 作者：杨宝臣, 苏云鹏,,
来源：管理科学学报 年份：2010
在多因子HJM框架下,将一类具有特定波动率结构设定的非马尔可夫远期利率模型转化为马尔可夫模型,并将其表示成状态空间模型形式.进一步,引入基于无损卡尔曼滤波的极大似然估...
[期刊论文] 作者：杨宝臣,苏云鹏,,
来源：系统工程学报 年份：2012
针对上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和广义自回归条件异方差（generalized autoregressive conditional heteroskedastic...
[期刊论文] 作者：李晶晶,杨宝臣,苏云鹏,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2014
在多因子HJM(Health-Jarrow-Morton)模型框架下,定义了多利率风险因素的随机利率风险测度模型.基于两因子和三因子HJM模型,给出了多因子HJM模型下的随机利率风险测度模型的具...
[期刊论文] 作者：王立清,杨宝臣,苏云鹏,,
来源：价格理论与实践 年份：2010
随着经济全球化的推进,国际大宗商品价格对我国的影响日益显著。本文以石油、小麦和大豆为例,研究在政府不同管制程度下,国际大宗商品价格对国内的传导效应。结果表明,政府完...
[期刊论文] 作者：潘秀娟,杨宝臣,苏云鹏,,
来源：系统工程 年份：2014
市场基准利率期限结构的准确描述是银行间债券市场一项重要而基础的研究课题。以银行间债券市场的国债数据为样本,尝试利用卡尔曼滤波结合遗传算法对Vasicek跳跃扩散模型参数...
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