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[学位论文] 作者：杨淑振,,
来源：山东大学 年份：2004
倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程已经广泛应用到很多领域,特别是金融数学和随机控制理论(见[22],[27],[71],[111],[112]和相关的文章).状态依赖完全耦合的正倒向随机微...
[期刊论文] 作者：宫晓琳, 杨淑振,,
来源：金融研究 年份：2013
本文利用未定权益分析方法(CCA),基于我国2000～2008年系统性宏观金融存量数据,深入探讨了宏观金融风险的演变速度与机制。在明晰了主要风险因子及其波动原因的基础上,本文首先...
[期刊论文] 作者：宫晓琳, 杨淑振, 胡金焱, 张宁,,
来源：经济研究 年份：2015
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律,以阐明现行/经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率...
[期刊论文] 作者：宫晓琳, 陈增敬, 张晓朴, 杨淑振,,
来源：经济研究 年份：2014
本文利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,结合有关风险与不确定性的哲学一经济学经典理论,创建了新的概率统计分布模型——随机极限正态分布。进而,在此基础上提出了...
[期刊论文] 作者：宫晓琳, 彭实戈, 杨淑振, 孙怡青, 杭晓渝,,
来源：经济研究 年份：2004
本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现"不确定性"的概率统计表现,分析其引致风险或危机...
[期刊论文] 作者：宫晓琳, 彭实戈, 杨淑振, 孙怡青, 杭晓渝,
来源：经济研究 年份：2019
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[期刊论文] 作者：宫晓琳,彭实戈,杨淑振,孙怡青,杭晓渝,
来源：经济研究 年份：2019
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