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[期刊论文] 作者：柴杲,游达明,
来源：财经理论与实践 年份：2020
构建TVP-SVAR-SV模型,依据WIND数据库2007年7月至2018年12月数据,将经济政策不确定性冲击纳入多结构冲击体系,考量经济政策不确定性对有色金属股票收益率的时变影响。结果显...
[期刊论文] 作者：柴杲, 游达明, 谌金宇,,
来源：Transactions of Nonferrous Metals Society of China 年份：2004
基于带有随机波动率的时变参数结构向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),采用2006年8月至2017年12月的月度数据,考察经济政策不确定性对黄金价格的时变效应及国别差异。结果表明:全...
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