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[期刊论文] 作者：梁喜珠,薛红,王瑞,
来源：安徽师范大学学报:自然科学版 年份：2020
为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,假设标的资产价格遵循由次分数Brown运动所驱动的随机微分方程,讨论次分数Brown运动环境下最值期权定价问题,利用次分数随机分析理论...
[期刊论文] 作者：王瑞,薛红,梁喜珠,
来源：河北师范大学学报:自然科学版 年份：2020
为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分...
[期刊论文] 作者：王瑞,薛红,梁喜珠,
来源：河南科技学院学报:自然科学版 年份：2020
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在...
[期刊论文] 作者：梁喜珠,薛红,王瑞,
来源：四川理工学院学报:自然科学版 年份：2019
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的...
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