搜索筛选:
搜索耗时0.0785秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 2 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：毕少刚,,
来源： 年份：2015
近年来,传统的资产定价模型受到了越来越多的挑战,越来越多的股市异象难以被CAPM或者Fama-French三因子模型解释。因此,Chen,Novy和Zhang基于Q投资理论,推导出的Q-三因子资产...
[期刊论文] 作者：余臻,王苏生,毕少刚,,
来源：大连海事大学学报(社会科学版) 年份：2014
日内模式这一市场"异象"得到学术界、投资界和监管层的广泛关注。利用1分钟高频数据检验沪深300股指期货的收益率、波动率、交易量和持仓量的日内特征。Wilcoxon秩和检验结果...
相关搜索：
