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[学位论文] 作者：汪孟海,,
来源： 年份：2010
学术界对于股市价格泡沫的研究已有30多年的历史,对投资者行为的研究则有上百年的历史。本篇论文是围绕着股市价格泡沫和投资者行为展开讨论的,研究的领域也涉及到股市价格泡...
[学位论文] 作者：汪孟海,
来源：南开大学 年份：2007
本篇文章主要考虑的是如何最大化全部折现分红和最终的固定资产P的和。其中最终固定资产P表示保险公司在破产时所拥有的固定的可折算成资金的资产。本篇文章中，保险公司的资金......
[期刊论文] 作者：汪孟海,周爱民,,
来源：南开经济研究 年份：2009
本文通过对股市内不同类型交易者的行为进行分析,利用Watanabe(2002)的模型,对中国股市交易者的反馈交易行为进行了实证检验。结果表明:股市的波动率与自相关性之间具有反向...
[期刊论文] 作者：汪孟海,周爱民,,
来源：财经科学 年份：2009
本文通过构造动态期限相关法,以250个交易日为定样本容量窗口,动态的考察了我国上证综合指数从1992年1月2日到2008年11月28日各个阶段的价格泡沫状况。实证表明,我国股市自建...
[期刊论文] 作者：孟庆斌,周爱民,汪孟海,,
来源：金融研究 年份：2008
本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月...
[期刊论文] 作者：周爱民,汪孟海,李振东,董盛楠,,
来源：南开大学学报(自然科学版) 年份：2010
通过改进的三分状态MDL(最小描述长度)方法,在马尔科夫模型下,对我国1991年4月3日～2008年9月23日的上证指数和深证成份指数的价格泡沫情况进行了分析,研究发现,略去考虑我国股...
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