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[学位论文] 作者:沈艺霖,, 来源:北京交通大学 年份:2010
本文应用统计物理模型中的选举模型以及停时理论来构造股价收益过程,我们同时考虑到现实股票市场中股价的剧烈波动情况,因此为所构造的股价模型加入了跳跃项。本文共分两部分...
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