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[期刊论文] 作者：王沼锡,,
来源：广西质量监督导报 年份：2019
文章以多元金融板块的23家上市公司为研究对象,选取10个重要的财务指标进行投资分析。首先利用因子分析提取四个公共因子,然后利用聚类分析对上市公司分类,通过主因子得分情...
[期刊论文] 作者：王沼锡,
来源：中国商论 年份：2022
本文运用GARCH族模型模拟沪深300指数收益率波动情况,得出结论:沪深300指数波动性的模拟,从简洁性出发应使用GED分布假设下的GARCH(1,1)模型;从精确度出发,即考虑其非对称性时应选择GED分布假设下的EGARCH(1,1)模型.企业和投资者可借助此模型相机投资;行业工作......
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