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[期刊论文] 作者：程展兴,,
来源：财贸研究 年份：2013
引入"方差互换"跳跃检验方法,详细考察沪深300股指期货各品种价格的跳跃行为,并以滚动替代统计方法识别跳跃发生时刻和跳跃高度,通过比较沪深300指数现货市场的变化和跳跃行...
[学位论文] 作者：程展兴,,
来源：云南财经大学 年份：2010
随着金融改革不断深入,我国各类金融市场总体发展十分迅速,作为重要基础市场的货币市场,对其研究的现实意义尤为突出。本文在借鉴相关研究的基础上,从更加具体的视角——中国...
[期刊论文] 作者：程展兴,剡亮亮,,
来源：金融研究 年份：2013
非同步交易影响了市场间的信息传导,进而对市场效率产生了作用,但已有研究并未给出充分的证据。本文基于沪深300股指期货延伸交易(早开晚收)时段与现货市场的关系及其与成熟...
[期刊论文] 作者：王宣承, 刘恩猛, 程展兴, 方鹏飞,,
来源：统计与决策 年份：2014
考虑到物流行业具有周期性和随机性等特征，文章提出了基于季节分解和神经网络的的物流预测混合模型。该模型结合了统计方法对季节和趋势等确定性因素的简洁刻画能力，以及神经网......
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