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[期刊论文] 作者：索新丽,
来源：徐州工程学院学报 年份：2006
介绍了标准期权的Black-Scholes期权定价模型，通过调整Black—Scholes期权定价模型的基本假设条件，使无风险利率和标的资产价格波动率为时间的函数，推导了期权定价模型，并在此基...
[期刊论文] 作者：索新丽 田记,
来源：外语学法教法研究 年份：2014
【摘要】本文给出了分布函数的相关的证明，以帮助学生更好地理解分布函数的概念。 【关键词】分布函数 随机变量 【基金项目】中国矿业大学公共基础课教学改革基金资助项目（2013B04）。 【中图分类号】G633.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2014）11......
[期刊论文] 作者：鹿高杰,索新丽,
来源：河北大学学报：自然科学版 年份：2012
Sugeno测度是一类有代表性的非可加测度.根据Sugeno测度空间上的gλ随机变量的定义及性质,对Sugeno测度空间上的期望、协方差、Hlder不等式等进行了研究....
[期刊论文] 作者：朱红艳,索新丽,焦琳,
来源：徐州工程学院学报 年份：2007
证明了g期望关于二元凸函数的Jensen不等式成立当且仅当g是线性生成元，给出了g期望的Markov不等式成立的一个等价条件和一个充分条件．...
[期刊论文] 作者：刘海媛,朱红艳,索新丽,,
来源：徐州工程学院学报 年份：2006
利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动.在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下,讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式,并给出计算公式....
[期刊论文] 作者：田德建, 索新丽, 许盈盈,,
来源：数学学习与研究 年份：2017
伽马函数(Gamma函数),也叫欧拉第二积分,是阶乘函数在实数与复数上扩展的一类函数.该函数在分析学、概率论、偏微分方程和组合数学中有重要的应用.本文主要探讨其在概率...
[期刊论文] 作者：刘海媛,周圣武,索新丽,,
来源：数学的实践与认识 年份：2008
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进...
[期刊论文] 作者：周圣武, 张艳, 韩苗, 索新丽,,
来源：大学数学 年份：2011
在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函...
[期刊论文] 作者：韩苗 周圣武 张艳 索新丽,
来源：科教导刊 年份：2013
摘 要 结合经济预测与决策课程的特点和应用数学专业学生的实际情况，从教学内容、教学方法等方面进行了研究型教学模式改革探讨，以期更好地开展经济预测与决策课程教学工作，培养学生的实践创新能力。 关键词 经济预测与决策 研究型教学模式 统计软件 中图分......
[期刊论文] 作者：张艳,周圣武,韩苗,索新丽,,
来源：大学数学 年份：2012
研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推...
[期刊论文] 作者：张艳, 周圣武, 韩苗, 索新丽,,
来源：教育教学论坛 年份：2014
讨论了伽马分布的性质,给出伽马分布的三个特例及中心极限定理形式,并利用极限分布,得到n充分大时x2(n)分布和n阶爱尔朗分布的上α分位点的近似计算公式.最后,应用伽马分布给...
[期刊论文] 作者：田记 索新丽 王志俊 姚香娟,
来源：外语学法教法研究 年份：2014
【摘要】“微元法”是《高等数学》课程中积分学部分的核心思想，是数学理论应用于解决实际问题的一个很好的展示。我们将主要探讨在教学过程中如何讲述 “微元法的应用”，激发学生独立思考问题和解决问题的学习热情。 【关键词】高等数学 定积分 微元法 【......
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