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[学位论文] 作者：罗堃元,
来源：西南交通大学 年份：2023
股指期货套期保值功能能否有效发挥的研究一直是股指期货研究的热门话题。套期保值的关键是套保比率的估计,采用VAR-DCC-GARCH模型进行套期保值比率的估计是目前主流方法,但存在对变量非线形特征捕捉有限、泛化能力较差的缺陷。本文首先在VAR-DCC-GARCH模型的基......
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