搜索筛选:
搜索耗时0.0777秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 2 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：郭建峰, 多晶, 翟恒超, 王小青,,
来源：金融发展研究 年份：
本文以2015年6月至2016年8月交易量较大的40支分级基金为样本,论证如何通过“三维熵模型”来对分级基金组合面对的风险进行度量,并挑选出合适的分级基金形成证券投资组合,结...
[期刊论文] 作者：郭建峰,翟恒超,胡滋颖,李玉,,
来源：财会通讯 年份：2017
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研...
相关搜索：
