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[期刊论文] 作者：翟海杰,李序颖,,
来源：上海海事大学学报 年份：2009
为把握航运市场状态，实现航运资源的有效配置，利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index，BDI），对其收益率序列和波动率进行建模．通过比较基于不同分布情况的......
[期刊论文] 作者：翟海杰 李序颖,
来源：上海海事大学学报 年份：2009
摘 要:为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index, BDI),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BDI波动率时,采用服......
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