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[学位论文] 作者：胡涵钦,
来源：上海财经大学 年份：2023
在险价值、预期亏损及其边际风险贡献是用于研究信贷组合的风险度量和风险贡献的常用指标.关于信用风险模型中这些风险指标的评估相当于对投资组合的损失分布的分位数、尾部概率和尾部期望的数值计算.由于本文所基于的Gaussian Copula模型下无法得到组合损失分......
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