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[期刊论文] 作者：白延琴,舒儇宇,张弘捷,
来源：运筹学学报 年份：2010
本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界...
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