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[会议论文] 作者：苑莹;庄新田;曾华;,
来源：第五届中国金融学年会 年份：2008
本研究运用MF-DFA方法对上证指数日收益率序列进行实证研究，发现其具有的多重分形特性是由长程相关性和胖尾概率分布共同引起的。为了能够定量量度价格波动产生的风险，采用滑动......
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