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[期刊论文] 作者：范允征, 林路,,
来源：南京师大学报(自然科学版) 年份：2008
在线性回归模型中普通的最小二乘估计（LSE）许多情形下是不稳健的。本文介绍了一种投影深度函数，深度加权平均和深度加权LSE，这些估计量有符合需要的稳健性。并讨论了在深度加权LS......
[期刊论文] 作者：范允征, 林路,,
来源：南通大学学报(自然科学版) 年份：2008
在非参数回归模型中，原有的回归估计对于数据的扰动不稳健，为避免此问题，文章给出一种称为深度加权回归模型的新的非参数回归模型，并且定义了一种深度加权小波估计，这种新的估计对......
[期刊论文] 作者：范允征, 倪建平,,
来源：工科数学 年份：2004
提出一种判别ｎ元函数极值的方法，当ｎ＝２时此法能解决传统法在Δ＝０失效时的极值判别问题．...
[期刊论文] 作者：范允征, 廖萍,,
来源：工科数学 年份：1994
本文用多元线性回归方法对活塞销外圆磨削加工工艺试验数据进行了统计分析，按分析结果，对工艺过程提出减少一次磨削的建议，并验证了此建议是可行的。...
[期刊论文] 作者：范允征,张义清,
来源：西北民族大学学报：自然科学版 年份：2004
通过讨论无爪图的Hamilton性质，在给出邻集并与最大度的条件下，Hamilton图的一个充分条件,在某些意义下，这个条件是最好的可能．...
[期刊论文] 作者：邓英东,何启志,范允征,,
来源：统计与决策 年份：2007
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运...
[期刊论文] 作者：邓英东,范允征,何启志,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2007
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种...
[期刊论文] 作者：范允征,施声久,张义清,陈娟,
来源：南通工学院学报：自然科学版 年份：2004
文章讨论了无爪图的Hamilton连通性，给出邻集并与最大度的条件下Hamilton连通图的新的充分条件，证明了下述定理：设G是一个3-连通简单无爪图，连通度为k0如果对于G的每一个k阶独立...
[期刊论文] 作者：邓英东,林道荣,范允征,何启志,
来源：南京晓庄学院学报 年份：2008
在分数布朗运动的假设下，文章研究了欧式交换期权的定价，并与标准的布朗运动下的期权进行了比较，可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例。...
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