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[期刊论文] 作者：袁金建, 刘海龙,,
来源：系统管理学报 年份：2019
基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性...
[期刊论文] 作者：袁金建, 刘海龙, 刘小涛,,
来源：管理科学学报 年份：2019
存款保险合理定价对于维护金融稳定至关重要,但是现有研究却很少考虑银行资产异方差性以及债务清偿顺序的差异.利用GARCH过程刻画资产收益波动率的时变性,结合债务清偿结构得...
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