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[期刊论文] 作者：解其昌,,
来源：复旦学报(自然科学版) 年份：2015
推广参数Panel Data模型,考虑非参数固定效应Panel Data模型的估计.采用两阶段估计步骤,推导出了估计量的具体表达式.在一些假设条件下,分别得到了固定效应参数和非参数函数...
[学位论文] 作者：解其昌,,
来源： 年份：2012
金融创新和金融全球化使得现代金融机构的经营活动暴露在更多市场风险之下。在2007年,由美国房地产引发的次贷危机,使华尔街五大投行悉数倒闭,并迅速演变成全球性的金融危机,...
[期刊论文] 作者：解其昌,,
来源：中国管理科学 年份：2015
参数VaR模型被广泛应用于风险测量中,然而需要给出具体的结构形式,这就容易发生模型错误设定的灾难,使风险计量的精确性易于产生较大偏差。针对参数VaR模型的设定误差问题,本...
[期刊论文] 作者：解其昌,
来源：浙江大学学报：理学版 年份：2015
变系数模型推广了经典的线性模型,能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计,采用局部组合分位数回归方法,给出了该模型估计的局部...
[学位论文] 作者：解其昌,
来源：四川师范大学 年份：2009
本文运用最小二乘方法和极小化信息模型选择准则，研究了两类受约束线性随机模型的选择问题．在一些正则条件下，证明了我们的模型选择是渐近最优的． 第一章研究了一类独立同分布......
[期刊论文] 作者：解其昌, 孙乾坤,,
来源：应用数学学报 年份：2004
协整检验是进行回归分析的首要过程,是避免伪回归的主要方法.然而,大多数协整检验技术都是建立在非稳健的普通最小二乘框架下.这对于普遍具有尖峰厚尾的时间序列来说,可能会...
[期刊论文] 作者：解其昌,赖绍永,
来源：厦门大学学报：自然科学版 年份：2014
对异方差非参数固定效应面板数据模型的估计进行了研究.采用约束剖面加权最小二乘法,给出了估计量的闭表达式并且证明了固定效应参数和非参数函数估计具有渐近正态分布性质....
[期刊论文] 作者：解其昌,赖绍永,
来源：浙江大学学报：理学版 年份：2011
使用一个两阶段最小距离矩估计方法,给出了含有Berkson测量误差和经典线性测量误差的非线性模型估计.得到了参数的一致估计及其渐近正态性.此外,基于傅里叶分析方法推导出了...
[期刊论文] 作者：解其昌,吕秀梅,
来源：应用概率统计 年份：2014
变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正...
[期刊论文] 作者：徐明伟, 徐鑫, 解其昌,,
来源：山东社会科学 年份：2018
近年来,我国生态环境不断恶化,严重制约经济可持续增长。在此背景下,"普惠金融"的环境效应受到社会广泛关注。本文将普惠金融变量引入环境库兹涅茨曲线,利用我国29个省份2005...
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