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[期刊论文] 作者：许世蒙,,
来源：应用数学学报 年份：1998
建模在数理金融理论中占有重要的地位，本文推广了[1]的建模原则．在讨论了套利信息最小化原则以后，借助于紧缩子这个概念，考虑了财富增长过程，证明在某种效用函数意义下，套利信息最......
[期刊论文] 作者：许世蒙,
来源：内蒙古工学院学报 年份：1992
本文给出了一种推广的 BIC 准则,根据对准 EL 算法的估计和对 ARMAX 模型变形后的全项f_(n+1)的估计所得到的有关结果,讨论了一种确定 ARMAX 模型阶数的方法。并给出了在推广...
[期刊论文] 作者：许世蒙,
来源：河北师范学院学报：自然科学版 年份：1996
本文提出了一种金融市场建模的方法，对只考虑慢变或短期的情形作了一定的改进，将其扩展到长短期兼顾的情形。同时，在建模中考虑了通货对利率的影响。...
[期刊论文] 作者：许世蒙,
来源：河北师范大学学报：自然科学版 年份：1997
给出有交易费的终端时刻资产最优化可达的某些性质，推广了Ｋａｒａｔｚａｓ的结果。...
[期刊论文] 作者：许世蒙,
来源：曲阜师范大学学报(自然科学版) 年份：1997
在非保守型市场的情形下，推广了「１」的市场建模原则。...
[期刊论文] 作者：许世蒙,王田,
来源：科学技术与辩证法 年份：1999
本文讨论了随机事件从频率到概率的统计规律性的数学刻画问题，其中还涉及到概率公理化和统计学的思想方法及意义的讨论。...
[期刊论文] 作者：谢古今,许世蒙,
来源：计算机时代 年份：1999
...
[期刊论文] 作者：宫雷,许世蒙,
来源：信息系统工程 年份：2018
在某型数控机床可靠性分析中,将故障发生模型简化为Poisson冲击模型,采用Bayes方法研究定时截尾寿命试验数据,通过研究参数λ的先验分布,对λ进行了Bayes估计,进而研究首次故...
[期刊论文] 作者：许世蒙,高宁,
来源：河北师范学院学报：自然科学版 年份：1997
在本文中给出了金属市场中套利信息最小化与财富最优增长的一种联系。亦即当套利信息取得最小化时所得到的投资策略，恰使财富过程的增长在某一效用函数意义下达到最优。...
[期刊论文] 作者：丁华东,许世蒙,
来源：装甲兵工程学院学报 年份：2000
在研究含油量低（ＨＤＶ６）、中（ＨＤＶ１２）、高（ＨＤＶ２０）３种材料的滑动摩擦特性基础上，通过实验验证了自润滑材料工作机理；并发现自润滑材料失去自润滑特性后，通过对其重新浸油，可以使材料的自润滑性能再主。Ba......
[期刊论文] 作者：宫雷,许世蒙,,
来源：装甲兵工程学院学报 年份：2018
为了诊断3维编织复合材料弹道侵彻模型是否合理解释了回归变量与响应变量的关系,提出分段趋势性分析法,构造了分段趋势统计量,论证了分段趋势分析法的相关结果,在模拟数据的...
[期刊论文] 作者：许世蒙,丁华东,李颖,
来源：装甲兵工程学院学报 年份：2001
利用热力学分析和数学计算，给出颗粒表面能的表达式，依此讨论了颗粒的２种典型堆集和华东烧结模型中膨胀机制与收缩机制对烧结体总表面能的作用效果，为工程应用提供依据。The th......
[期刊论文] 作者：许世蒙,丁华东,李颖,
来源：中国有色金属学报 年份：2001
依据华东烧结模型中膨胀机制和收缩机制的数学表征 ,讨论了两种机制的相互关系。结果表明 :烧结初期 ,膨胀机制占主导 ;烧结中期 ,收缩机制占主导 ,并抵消膨胀机制的作用 ;烧...
[期刊论文] 作者：许世蒙,张玉忠,
来源：控制与决策 年份：2002
针对多种股票参与交易的市场，利用折算函数衡量总资产，给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质，进而利用辅助鞅方法和凸分析方法，得到了套期保值策略的无套利性质和未......
[期刊论文] 作者：许世蒙,张玉忠,
来源：应用数学 年份：2003
针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模型下基于无套利分析的资产组合优化可达性的...
[期刊论文] 作者：许世蒙,谢文翘,
来源：哈尔滨电工学院学报 年份：1992
本文给出推广的BIC准则，讨论了ARMAX模型的阶估计收敛性和模型中含未建模时，阶估计的鲁棒性。...
[期刊论文] 作者：许世蒙,张玉忠,
来源：运筹学学报 年份：2002
本文在有交易费的常系数投资消费模型下,讨论了折算函数和价值函数的一些基本性质,即给出了价值函数的凹性、连续性、正则性和变分不等式的粘性上解以及粘性解存在性等结果....
[期刊论文] 作者：许世蒙,张玉忠,
来源：黑龙江大学自然科学学报 年份：2003
对给出的有交易费的正常化市场资产模型,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了该市场模型下有偏好套期保值的期权定价及定价区间,由此还进一步讨论相应的资产优化性质.其中,...
[期刊论文] 作者：许世蒙, 张玉忠,
来源：控制理论与应用 年份：2004
讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题.首先,提出了资产折算函数.其次,基于资产折算函数并利用辅助鞅方法,给出了在有交易市场模型下套利机会的定义和无套利...
[期刊论文] 作者：许世蒙,张玉忠,
来源：控制理论与应用 年份：2002
针对有交易费的多股票资产模型,引入了资产折算函数,并利用辅助鞅和凸分析方法,讨论了该模型下折算资产优化性质和优化的可达性....
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