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[期刊论文] 作者：许双魁,
来源：西北大学学报(自然科学版) 年份：1999
作为基础数学在经济运动规律分析预测方面的应用，将Ｍａｒｋｏｖ过程理论，应用于股票交易市场，对股价综合指数的涨（跌）幅度，进行状态分类，建立起对市场运行周期，稳态概率，稳定程度，投资利润等的分析......
[期刊论文] 作者：许双魁,
来源：理论导刊 年份：1999
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[期刊论文] 作者：许双魁,
来源：宝鸡文理学院学报：自然科学版 年份：2000
应用线性回归分析和移动平均理论，对按时间次序排列的单一数据序列，给出了一种线性移动自回归预测模型，并对原始数据受不确定因素影响而产生的随机振荡，给出了合理的控制区间和运......
[期刊论文] 作者：许双魁,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：1999
本文主要在证券投资预测中常用的技术分析体系和分析指标，从基础方面讨论其数学理论的应用。试图探索预测系统的发展前景。...
[期刊论文] 作者：许双魁,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：1999
分析股票价格的运动趋势，预测投资利润的高低程度，是参与股票投资的投资者首先必须考虑的问题，本文以Ｅｌｌｉｏｔｔ的“波动原理”为基础；将Ｍａｒｋｏｖ过程理论和矩阵的有关理论，应用于深圳证券交易所上市......
[期刊论文] 作者：李彩萍, 许双魁,,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：2001
应用非线性回归分析中的 S型增长模型及移动平均线理论 ,对按时间次序排列的单一数据序列 ,给出了一种非线性移动的自回归预测模型 ,将其应用于股价指数的历史数据中 ,对该预...
[期刊论文] 作者：苏忍锁, 张三敖, 许双魁,,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：1999
给出了分部积分公式的推广形式，并讨论了分部积分过程的形式化...
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