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[期刊论文] 作者：程潘红,许墨函,
来源：中国集体经济 年份：2021
文章以CVaR最小为套期保值目标,考虑到黄金期现货价格序列间的长期均衡关系及黄金期现货收益率“尖峰厚尾”和“波动聚集”的特性,建立ECM-t-BGARCH模型,结合我国黄金期现货...
[期刊论文] 作者：程潘红,许墨函,
来源：福建电脑 年份：2019
互补问题、非线性约束优化问题的罚函数和极小极大函数等都是非常典型的非光滑问题(函数)。利用二次函数法、密度函数法及最大熵函数法等常用的光滑化方法,将非光滑问题(函数...
[期刊论文] 作者：程潘红 许墨函,
来源：中国集体经济 年份：2021
摘要：文章以CVaR最小为套期保值目标，考虑到黄金期现货价格序列间的长期均衡关系及黄金期现货收益率“尖峰厚尾”和“波动聚集”的特性，建立ECM-t-BGARCH模型，结合我国黄金期现货日对数收益率数据，对模型进行实证研究。结果表明，当套期保值资产组合收益率服从正态分布......
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