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[期刊论文] 作者：贾星瑞,尹奥,,
来源：经营者 年份：2015
本文在看涨-看跌期权平价公式的基础上建立了期权平价套利的量化交易模型，并利用50ETF期权与标的资产每分钟收盘数据进行模型检验，发现当前我国期权市场存在非常大的套利空间，利......
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