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[期刊论文] 作者:白安芬,魏和清,赖德建,, 来源:统计教育 年份:2007
有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市...
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