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[期刊论文] 作者:赵大萍,房勇,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2016
针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步采用贝叶斯理论修正...
[期刊论文] 作者:赵大萍,房勇,
来源:系统工程学报 年份:2020
结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策...
[期刊论文] 作者:肖琳, 赵大萍, 房勇,,
来源:中国管理科学 年份:2004
处置效应阐述了投资者较早卖出盈利而长时间保留亏损的倾向。2010年我国融资融券业务的启动,大大提高了市场的流动性和活跃性,同时也带来了信用交易的投机特性,加强了市场阶...
[期刊论文] 作者:柏林, 赵大萍, 房勇, 汪寿阳,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2017
近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广...
[期刊论文] 作者:赵大萍, 王杨孜, 高杰英,,
来源:系统科学与数学 年份:2004
2015年中,中国股票市场经历了一轮较强的空头市场,投资者面临市场价格的极大不确定性.而若能有效模拟此类型市场收益波动,对于投资者优化金融决策有积极意义.文章试验了当前...
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