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[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：江西广播电视大学学报 年份：2004
通过对上海证券市场上市公司的实证分析可见,截止2001年,市盈率效应在我国呈现出与国外成熟市场截然相反的现象,高市盈率投资组合比低市盈率投资组合具有更高的利润。自2002...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：江西广播电视大学学报 年份：2005
在讨论金融高频数据如何应用的同时,对数据本身的统计特征不容忽视.因为统计特征不仅是认识数据的基本依据,也是正确使用数据的首要前提.与传统的低频率数据(如每日收盘价、...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：统计与决策 年份：2005
国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证.本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：企业经济 年份：2005
我国证券业经过十几年的快速发展,经历了从无到有、从空白到粗具规模的发展过程,发生了质的飞跃.但是,由于特殊的生成机制以及发展时间较短,国内证券公司在法人治理结构的建...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：统计与决策 年份：2005
对行业指数间关系的深入研究,对投资者进行资产配置具有十分重要的指导意义,因此,本文试图运用Johnson多变量协整检验及误差修正模型探询上海证券市场行业指数间的长期均衡关...
[学位论文] 作者：金登贵,
来源：上海交通大学 年份：2007
本文从股指期货的套期保值、定价与套利以及投机三个方面进行了深入的理论研究与实证检验。 第一章(股指期货的套期保值)包括：套期保值的种类、套期保值方法、套期保值实证...
[期刊论文] 作者：徐国祥,金登贵,
来源：财经研究 年份：2006
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,...
[期刊论文] 作者：徐国祥, 金登贵,,
来源：统计研究 年份：2007
目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来...
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