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[期刊论文] 作者：钱夕元,张超,,
来源：经济数学 年份：2012
针对EVaR（Expectile—based ValueatRisk）风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法，即EVaR计算的参数模型方法．并基于模拟学生t分布时间序列数据，给出EVaR...
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