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[学位论文] 作者：钱艺平,,
来源： 年份：2010
VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法,近年来得到了国际活跃银行及金融监管机构的普遍认可和支持,目前VaR模型已逐渐发展成为现代国际金融...
[期刊论文] 作者：钱艺平,林,祥,
来源： 年份：2008
摘要：随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强，信用风险已成为当今金融市场的主要风险，故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中，应用信用违约互换的合成证券化，既是一种创新金融工具，又是金融机构改善金融资产质量，分散信用风险，释放资本金，提高资本......
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,,
来源：统计与信息论坛 年份：2009
目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理，利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征，得到市场风险资产VaR计算公式，并且分析了VaR的影响因...
[期刊论文] 作者：林祥,钱艺平,,
来源：经济数学 年份：2009
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最......
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,
来源：商业时代 年份：2009
随着商业银行经营、管理和监管的不断发展，经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具，日益受到关注。本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资恭的内涵，然后研究基于在险......
[期刊论文] 作者：林祥,吴小平,钱艺平,
来源：经济数学 年份：2020
研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具...
[期刊论文] 作者：钱艺平, 林祥, 陈治亚,,
来源：统计与决策 年份：2010
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损...
[期刊论文] 作者：钱艺平, 林祥, 陈治亚,,
来源：统计与信息论坛 年份：2009
在考虑交易费用的条件下,以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数,以贷款组合的VaR约束及法律法规和经营管理约束为条件,建立商业银行资产负债组合优化模型,...
[期刊论文] 作者：林祥,斯梦霞,钱艺平,
来源：应用数学 年份：2020
本文研究基于随机基准的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于一种无风险资产和一种风险股票,并且选择某一基准作为目标.基准是随机的,并且与风险股票相关.投资者选择...
[期刊论文] 作者：林祥, 钱艺平, 任余豪,,
来源：应用数学 年份：2021
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接...
[期刊论文] 作者：钱艺平,陈治亚,林祥,
来源：未来与发展 年份：2009
在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下，我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议，明确了在法规下，风险损失准备金用于抵御，经济资本用于......
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,陈治亚,,
来源：统计与决策 年份：2009
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率，根据VaR的计算原理，得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析，找到了VaR与置...
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,陈治亚,
来源：统计与决策 年份：2009
文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上，首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系，找到影响资产组合经济资本的因素，并且解释出现这种结果的原因。最后给出实......
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,陈治亚,,
来源：消费经济 年份：2009
住房消费信贷的迅猛发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。本文结合住房消费信贷资产未来预期价值服从几何布朗运动的特征,研究贷款资产的意愿违约率及其影响因素,采...
[期刊论文] 作者：钱艺平,林祥,操君陶,
来源：系统科学与数学 年份：2021
文章研究了两个风险厌恶的投资者之间的离散时间多期合作投资选择博弈问题.两个投资者都可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.首先,构建了两个投资者之间的合作投资选择博弈模型,并定义了Nash均衡投资策略.其次,......
[期刊论文] 作者：林祥,钱艺平,舒颖斌,
来源：应用概率统计 年份：2021
本文研究了连续时间考虑相对收益的风险厌恶投资者的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于无风险资产和风险股票,并且选择某一与风险股票相关的随机基准作为目标.投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对收益和相对收益的权重和效用最大.首先,利用......
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