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[学位论文] 作者：陈真狮,,
来源： 年份：2008
假设波动率为常数的B-S模型是不符合金融市场实际的,并且期权市场数据中隐含波动率有关执行价格曲线的“微笑”和“偏斜”效应进一步证实了波动率是随机的,于是,本文基于B-S...
[期刊论文] 作者：王建稳,陈真狮,王晓丽,,
来源：数学的实践与认识 年份：2007
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出了一种基于标的资产价格历史数据的有效矩估...
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