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[学位论文] 作者：顾乾屏,,
来源： 年份：2009
信用风险由来已久,且无处不在。本文简述了信用风险模型的发展历程及主要分类,剖析了几类主要模型方法的本质内涵和技术特点,并对各种新方法、新技术、新工具、新系统进行了...
[期刊论文] 作者：顾乾屏, 姜彦福, 孙晓昆,,
来源：清华大学学报(自然科学版) 年份：2004
为评价商业银行分支机构相对效率,构建了一种两维(区域层次和管理目标)效率评价系统。根据2005年中国区域的宏观经济数据及某商业银行内部经营数据,使用了包括中介法、附加价...
[期刊论文] 作者：顾乾屏, 唐宁, 王涛, 刘明,,
来源：金融理论与实践 年份：2010
本文借助KMV模型框架，对商业银行拥有的大量公司财务报表数据运用统计方法进行模型参数估计，计算得到了非上市公司的违约距离和经验函数，实现了违约概率的模型估计。实证表明，我......
[期刊论文] 作者：顾乾屏,王涛,唐宁,刘明,,
来源：金融发展研究 年份：2009
本文借助KMV模型框架,运用统计方法对大量的公司财务报表数据进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验EDF函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司...
[期刊论文] 作者：张程,张棋,顾乾屏,冯铁,,
来源：金融发展研究 年份：2009
为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型...
[期刊论文] 作者：顾乾屏 王 涛 唐 宁 刘 明,
来源：金融发展研究 年份：2009
摘要:本文借助KMV模型框架,运用统计方法对大量的公司财务报表数据进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验EDF函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的T分布和肥尾特性;违约距离具......
[期刊论文] 作者：毛长飞,顾乾屏,陈坚,罗升平,,
来源：山东工商学院学报 年份：2007
运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析，指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性，可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理；年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷......
[期刊论文] 作者：顾乾屏, 陈顺发, 刘炜, 杜家悌,,
来源：石家庄经济学院学报 年份：2007
借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到多种信用等级迁移矩阵，对其特性进行了深入分析，并为开展后继研究奠定基础。...
[期刊论文] 作者：顾乾屏, 张棋, 王赛, 刘克发,,
来源：金融教学与研究 年份：2008
综合聚类和最小二乘法线性回归相结合的国家风险评价计量模型,具有参数选取容易、数据处理便捷、风险区分度强的特点,运用该模型得到的世界各国的国家风险计量值与标普、穆迪...
[期刊论文] 作者：顾乾屏,何珊,解志烨,张富强,,
来源：金融教学与研究 年份：2008
国家风险是一种宏观性风险和综合性风险。在国家风险的各种评价方法中，定性描述、打分卡、统计模型、CAPM等方法，它们虽各有异同，但评价结果却具有高度的一致性。我国应在不断规......
[期刊论文] 作者：顾乾屏,张程,张颖,陈顺发,,
来源：山西财经大学学报 年份：2006
运用多元判别模型、Logit模型和主成分模型，分不同省级区域，对企业财务危机进行预警研究，并对不同区域模型和不同预警技术的判别准确率、预警模型的指标选择、不同类型危机的预......
[期刊论文] 作者：孙晓昆,顾乾屏,徐军,杨术,,
来源：济南金融 年份：2007
本文基于某商业银行的五级分类贷款状况，运用马尔可夫模型，对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结，以期为银行提高贷款风险的动态监控，科学预测和变迁管理能力提供有效的实证......
[期刊论文] 作者：毛长飞,顾乾屏,罗升平,陈坚,,
来源：广西金融研究 年份：2007
基于某商业银行的五级分类贷款，运用马尔可夫模型，对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结，以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和......
[期刊论文] 作者：顾乾屏,孙晓昆,吴斌,张林,,
来源：系统管理学报 年份：2008
为有效测度公司的信用风险，基于统计、结构、简约模型原理，利用某商业银行的数据，得到了多个具有较高回判精度的实证模型，并比较了不同模型的相关性和特点，由此提出了一个回判率为......
[期刊论文] 作者：顾乾屏 张 棋 王 赛 刘克发,
来源：金融教学与研究 年份：2008
摘要：综合聚类和最小二乘法线性回归相结合的国家风险评价计量模型，具有参数选取容易、数据处理便捷、风险区分度强的特点，运用该模型得到的世界各国的国家风险计量值与标普、穆迪等权威评级机构的评级结果一致性较高，可替代打分卡法成为国家风险计量的有效工具。 ......
[期刊论文] 作者：毛长飞,刘任捷,顾乾屏,王涛,,
来源：统计与信息论坛 年份：2007
世界各国学者分别用不同的统计模型对信用风险进行全行业的实证研究。中国在此方面的研究尚处起步阶段。综合运用多元判别模型、Logistic模型、主成分模型,分不同行业对企业...
[期刊论文] 作者：张程,顾乾屏,冯铁,唐宁,王伟,,
来源：金融理论与实践 年份：2006
本文借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到不同年份多年度信用等级迁移矩阵，也得到分行业、分地区的信用迁移矩阵。在对矩阵进行深......
[期刊论文] 作者：顾乾屏,孙晓昆,杨小炜,王涛,,
来源：金融理论与实践 年份：2008
基于某商业银行的五级分类贷款，运用马尔可夫模型，对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数......
[期刊论文] 作者：顾乾屏,张棋,彭淑华,杜家悌,黄鹏,
来源：数理统计与管理 年份：2007
本文根据某商业银行反映效率的真实数据,分别采用因子分析、聚类和线性回归、DEA分析三种方法,计算了银行分支机构的效率,并对效率评价的参数与非参数方法进行了差异比较。进...
[期刊论文] 作者：顾乾屏,闫江峰,张富强,杨小炜,
来源：广西金融研究 年份：2007
本文根据随机过程的马尔可夫链原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到多种信用等级迁移矩阵，深入分析了信用质量迁移的特性，并为后继的违约风险研究奠定基础......
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