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[学位论文] 作者：马永开,,
来源：电子科技大学 年份：2005
现代组合投资管理理论发展的一个新趋势——提高风险配置的透明度,这也是正在兴起的风险预算技术的核心思想,因素模型是实现这种思想的有效途径之一。要使基于因素的组合投资...
[期刊论文] 作者：马永开,
来源：统计与预测 年份：1997
预测模型的精度评价马永开预测模型的精度评价是预测界关注的重要问题之一。本文在预测模型期精度序列基础上建立了精度评价指标，由于从均值和稳定性两方面评估预测模型的期精......
[期刊论文] 作者：马永开,赵敏,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2013
相对于我国期房市场的巨大规模.理论界对期房和现房价格相互关系的研究还不够深入.借鉴金融期货和现货市场关系的研究方法.同时考虑我国房价数据较短的限制因素,采用商品住宅...
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：预测 年份：1996
本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。...
[期刊论文] 作者：马永开, 唐小我,,
来源：管理工程学报 年份：1999
本文利用证券市场模型和资本资产定价模型 ( CAPM)简化了不允许卖空的Markowitz的证券组合决策模型 ,导出了不允许卖空的 β值证券组合投资决策模型 ,并研究了该模型的解及其...
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：系统工程理论与实践 年份：2000
利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质...
[期刊论文] 作者：刘洋,马永开,,
来源：系统工程 年份：2016
基于一个由供应商承担汇率风险的二阶跨国供应链,通过模型均衡,比较跨国供应链上回购契约和收益共享契约的差别,并根据这种差别设计一个收益共享——回购契约来降低销售期末...
[期刊论文] 作者：邓长荣, 马永开,,
来源：系统工程理论方法应用 年份：2005
Fama-French三因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动,采用最新的股票数据(2000.01～2003.12)并运用Fama-French的三因素模型对每个行业的平均回...
[期刊论文] 作者：马永开, 唐小我,,
来源：运筹与管理 年份：1999
为了解决含有非股票证券的一般证券组合的套期保值问题，依据套利定价理论，提出了一般证券组合的套期保值策略，并对该策略进行了分析研究。...
[期刊论文] 作者：陈振华, 马永开,,
来源：华东经济管理 年份：2005
文章采用多元回归的方法研究派现与上市公司三种不同代理成本之间的关系。实证发现,派现能降低股东与管理者的代理成本;派现与国有股、法人股比例成二次非线性关系;正常现金...
[期刊论文] 作者：伍海军,马永开,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
依据合约理论的分析框架,研究了中国大陆商品房预售市场较为常见的固定价格合同.首先研究不存在融资的固定价格合同,发现固定价格合同存在激励,但是,隐藏着不合理的风险分担...
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：预测 年份：2000
本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。...
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：预测 年份：1999
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型，研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题，给出了求解模......
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：预测 年份：2005
本文在对现有风险预算技术进行评述的基础上,将证券收益的多因素模型引入风险预算过程,建立了基于多因素模型的风险预算方法....
[期刊论文] 作者：何行, 马永开,,
来源：价值工程 年份：2005
风险预算是针对积极投资管理者进行的,所以我们预算和控制的风险主要来自于相对风险而不是绝时风险.本文中的风险预算方法则是在相对风险的基础上,利用边际跟踪误差、相对于...
[期刊论文] 作者：邓长荣, 马永开,,
来源：管理学报 年份：2005
Fam a等的因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动。采用深市的股票数据(1996—01~2003—12)对Fam a等的三因素模型在我国证券市场上进行了检验...
[期刊论文] 作者：杜红艳,马永开,,
来源：管理评论 年份：2009
本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据,运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法,对我国房价与...
[期刊论文] 作者：马永开, 唐小我,,
来源：预测 年份：1998
本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础，提出了几种时变证券组合投资决策方法...
[期刊论文] 作者：赵洪江,马永开,,
来源：现代教育技术 年份：2010
投资学传统教学模式难以激发学生的学习兴趣,抑制了学生的创造力。在对研究性教学模式基本内涵分析的基础上,提出该教学模式实现的着力点以及投资学课程研究性教学模式的具体...
[期刊论文] 作者：马永开,唐小我,
来源：系统工程理论与实践 年份：2001
假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研究了对应最优投资策略的有效...
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