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[期刊论文] 作者：高金窑,,
来源：经济研究 年份：2013
如何评价非流通股的价值是理解我国资本市场效率的关键。面对数倍于国外市场的非流通股折价现象,本文认为除了交易限制所造成的风险非分散化之外,长期的信息不透明或不对称所...
[学位论文] 作者：高金窑,,
来源：中山大学 年份：2006
针对股权分置改革的现状,本文系统的分析了股权分置对价的理论依据,并把对价的因素分为三部分。一是历史对价:在对股权分置进行定性分析与实证研究的基础上,通过建立与分析股...
[期刊论文] 作者：高金窑,
来源：山东建筑工程学院学报 年份：2003
生产率的提高不仅对我国建筑业有着举足轻重的作用,而且对转型期的我国国民经济的持续稳定发展也有着特殊意义.然而,由于方法的不完善和统计数据的缺乏,建筑业生产率的度量是...
[学位论文] 作者：高金窑,
来源：中山大学 年份：2009
本文以决策理论的最新进展-模型不确定性理论为基础，通过把不确定性因素纳入到投资组合选择与资产定价模型的构建之中，从而推导出了模型不确定性条件下的投资组合选择与资产定......
[期刊论文] 作者：LI Zhong-fei,高金窑,,
来源：中山大学学报(社会科学版) 年份：2008
模型不确定性是近期的一个研究热点.该文运用相对熵控制模型的不确定性程度,研究了模型不确定下的均值-方差资产配置问题,并得出了Robust资产配置策略.通过分析投资者的Robus...
[期刊论文] 作者：高金窑,李仲飞,,
来源：系统工程学报 年份：2009
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视．本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型，研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响．结果发现，均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反......
[期刊论文] 作者：高金窑, 秦凤鸣,,
来源：经济学动态 年份：2016
作为金融学领域首屈一指的期刊,《金融学期刊》发表了一系列具有影响力的论文;其中,在引用率最高的50篇论文中,有4篇论文的研究成果已经获得了诺贝尔经济学奖。这50篇论文在...
[期刊论文] 作者：高金窑, 张晓雪,,
来源：证券市场导报 年份：2012
基金预测能力是评价基金业绩的重要指标。本文利用扩展的T-M模型与H-M模型实证检验了基金的预测能力,发现有近45%的基金具有显著的选股能力,另近25%的基金具有显著的负择时能...
[期刊论文] 作者：李仲飞, 高金窑,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
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[期刊论文] 作者：李仲飞,高金窑,,
来源：中山大学学报(社会科学版) 年份：2008
模型不确定性是近期的一个研究热点。该文运用相对熵控制模型的不确定性程度,研究了模型不确定下的均值-方差资产配置问题,并得出了Robust资产配置策略。通过分析投资者的Rob...
[期刊论文] 作者：高金窑, 王庆瑜,,
来源：金融论坛 年份：2004
本文在四因子模型基础上实证研究中国证券投资基金的流动性择时能力与风格转换能力。结果表明,中国的证券投资基金不具有流动性择时能力,同时也不具有市场收益择时能力与市场...
[期刊论文] 作者：高金窑,袁子甲,
来源：江苏科技信息 年份：2004
股指期货的推出问题受到了投资者以及学术界的广泛关注.文章在研究股指期货仿真交易市场与股票现货市场之间的传导关系时发现,股指期货仿真交易数据与沪深300指数之间存在协...
[期刊论文] 作者：高金窑,李仲飞,,
来源：中国管理科学 年份：2010
本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的...
[会议论文] 作者：高金窑;李仲飞;,
来源：第五届中国金融学年会 年份：2008
本文通过建立一个具有异质模型不确定性偏好的世代交叠模型，研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响。研究发现模型不确定性偏好与资产价格成反比，且均衡价格表现出过度波动、......
[会议论文] 作者：高金窑,李仲飞,
来源：西南财经大学 年份：2009
在利用折现熵对动态情形下模型不确定性进行度量的基础上,本文求解了模型不确定性条件下的Merton问题。通过在投资者的初始财富中引入非流动性资产，本文又分析了模型不确定性条件下带流动性约束的投资消费问题,并求出了最优的投资消费策略的表达式。最后，本文实证......
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