搜索筛选:
搜索耗时0.0745秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 2 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：黄么姑,,
来源： 年份：2007
期权定价的数值模拟由来已久,特别是单资产期权定价的数值模拟,已经有很多种方法如: Monte Carlo模拟法、二项式树法、三项式树法、有限差分法等.本文首先介绍了单资产的期权...
[期刊论文] 作者：黄么姑,,
来源：湖州师范学院学报 年份：2007
研究了基于Stulz两标资产的PDF数值方法——有限差分法.基于梅立泉等人对三元期权的有限差分公式,讨论了两资产的美式期权定价问题,并通过追赶法解三对角块矩阵使问题得到解...
相关搜索：
