搜索筛选:
搜索耗时0.0392秒,为你在为你在61,042,061篇论文里面共找到 2 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：黄筠哲,,
来源：中国证券期货 年份：2013
基于股票日平均收益率和半绝对偏差风险函数,建立了在一定收益条件下极小化风险的股票投资组合线性规划模型,并结合实际数据进行了实证分析。该模型考虑投资者的投资行为和心...
[期刊论文] 作者：陶利斌,潘婉彬,黄筠哲,,
来源：金融研究 年份：2014
本文采用Hasbrouck(1995)的信息份额方法,用沪深300股指期货和沪深300指数高频数据算出每日股指期货的价格发现贡献率,考察股指期货价格发现能力的变化,并分析了决定其变化的...
相关搜索：
