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Factor-GARCH相关论文
基于Factor-GARCH模型的动态VaR与CVaR度量及实证研究
动态CVaR作为投资组合的风险度量工具较动态VaR有很多优点,但同动态VaR的计算一样,随着投资组合资产数量的增加,计算难度迅速增大......
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