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不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价
Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将......
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Black—Scholes期权定价模型
随机函数
混合分数布朗运动
鞅
亚幂期权
Black-Scholes option pricing model rand
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