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交易和管理成本相关论文
加入成本参量的最优CVaR衍生证券投资组合
本文的研究对象是运用于衍生证券投资组合风险管理中的CVaR。目的是要分析得到的是一个具有最佳CVaR的投资组合。为了找到更令人满......
学位
衍生证券投资组合
VaR
CVaR
风险最小化
Black-Scholes模型
不合理表现
交易和管理成本
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