在传统的CAPM模型之后，许多学者都对CAPM模型的有效性提出了质疑，Fama的三因素模型改进了CAPM模型，加入规模(SIZE)和账面市值比(B/M值......

伴随着金融市场上出现了越来越多无法用传统金融学理论解释的市场溢价效应，行为金融学这一新的金融学理论分支开始得到学术界和实务......

利用上海交易所2006年1月至2013年3月的A股股票的月数据进行的实证检验证明，在我国基本实现全流通的情况下，Fama—French三因素模型......

十九世纪五十年代,Markowitz从有效市场假说出发建立了资产组合理论,开创了现代投资学。之后,Sharp(1664)、Linter(1665)和Moisson......

Fama-French三因素模型是源于美国股票市场的实证总结,对于我国股市的适用性尚未可知。本文以2003年01月至2014年12月中国A股市场......