几何型亚式期权相关论文
本文主要讨论了几何型亚式期权的定价问题,利用强路径依赖期权的统-B-S模型,分别得到在常利率和时变利率下的固定敲定价格和浮动敲......
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题．根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质，得出股票......
讨论了股票价格过程遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平......
在市场无套利的假设下，讨论了B-S模型的一般情形．研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题．利用鞅分析方法......
